Índice de Liquidez (IL) - Inst. de Controle Público

Índice de Liquidez para Intituições Financeiras de Controle Público

  • Nome Abreviado: Índice de Liquidez (IL) - Inst. de Controle Público
  • Nome em Inglês: Brazilian Liquidity Ratio for Public-Owned Institutions
  • Hierarquia de Temas: Estabilidade Financeira → Séries Desativadas → Outros Indicadores
  • Frequência: Mensal (M)
  • Unidade: Índice
  • Fonte: BCB-Desig
  • Data Inicial-Final: 2006-01-01 → 2021-04-01
  • Situação da Série: 🟥 Série Inativa
  • Tipo de Série: COMUM
  • Precisão: 1
  • Gestor Proprietário: DESIG/GERIM/DIRIM/CORAC
  • Especial: Não
  • Mensagem: Série 21580: Não há séries temporais disponíveis além dos períodos já publicados.
  • Mensagem de Aviso: Não há séries temporais disponíveis além dos períodos já publicados.
Metadados no BCB-SGS Gráfico no BCB-SGS
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Dados do Provedor

Campo Valor
Pessoa para Contato GILBERTO HANSSEN ANDROVANDI
Instituição e Componente DESIG/GERIM/DIRIM/COLIQ-02
Complemento Não informado
Número do Telefone 145
Número do Fax http://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/centaten.asp?idPai=PORTALBCB
Endereço eletrônico https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/faleconosco

Descrição Completa

Dados: Conceito, Periodicidade e Tempestividade

Campo Valor
Conceito

O domínio desse índice são as instituições financeiras de controle público federal ou estadual.

O Índice de Liquidez para Instituições Públicas Federais mensura o volume de recursos líquidos que as instituições financeiras mantêm disponível para enfrentar o fluxo de caixa "programado" e "não programado" dos próximos 30 dias (21 dias úteis), sob severo cenário de estresse.

O cenário de estresse simula a ruptura do padrão histórico das variáveis utilizadas nas estimativas de fluxo de caixa, utilizando como parâmetro referências do histórico de crises vivenciadas. Pressupõe que choques inesperados e desfavoráveis às instituições, seja na sua imagem ou nos parâmetros de mercado aos quais ela está exposta, elevem seus desembolsos a níveis acima dos esperados.

O Índice de Liquidez (IL) é, portanto, a razão entre o montante de ativos líquidos das instituições e seu fluxo de caixa estressado, para o horizonte de 30 dias. Considera-se que instituições com IL superior a 1,0 (100%) possuem ativos líquidos em montante suficiente para suportar o cenário de estresse definido para o índice.

Dessa forma, o IL pode ser expresso por meio da seguinte fórmula:

IL = (Ativos Líquidos) / (Fluxo de Caixa Estressado)

, onde:

  1. Ativos Líquidos: recursos líquidos disponíveis para cada conglomerado/instituição honrar seu fluxo de caixa estressado dos próximos trinta dias. O total de ativos líquidos é o somatório dos ativos de alta liquidez e recursos suplementares:

i. Ativos de alta liquidez: incluem títulos públicos federais (TPF), excedente de garantias em bolsas, ações Ibovespa, cotas de fundos de investimento, folga de caixa e margem de compulsório:

a. TPF em poder da instituição compreendem o montante nas posições livre ou recebido como lastro de operações compromissadas (posição doadora/bancada) e o montante excedente do valor depositado em garantia nas câmaras de negociação (somente se TPF).

b. Valor presente do estoque de ações que fazem parte do índice Ibovespa.

c. Valor presente de cotas dos fundos de investimento regulados pela Instrução Normativa CVM 409.

d. Folga de caixa compreende a diferença entre o saldo da conta caixa e o encaixe mínimo obrigatório.

ii. Compulsório liberado: montante de depósito compulsório que será retornado à instituição em decorrência da saída de depósitos estimada no fluxo de caixa estressado.

iii. Recursos suplementares: outras opções para realização de caixa no horizonte do cenário:

a. Títulos privados: certificado de depósito bancário (CDB), recibo de depósito bancário (RDB), depósito interfinanceiro (DI), posições ativas em estratégias de box, posições doadoras em operações compromissadas lastreadas em títulos privados, DPGE (após o prazo de carência para resgate antecipado) com vencimento superior ao horizonte de trinta dias.

b. Cotas de fundos menos líquidas: cotas seniores de fundos de investimentos em direitos creditórios ou de investimentos em cotas desses fundos, regidos pela Instrução Normativa CVM 356.

c. Potencial para cessão de créditos: montante de recursos a serem obtidos por meio de cessão da carteira de créditos, estimada com base nos critérios passíveis de serem adquiridos pelo FGC.

d. Disponibilidades no exterior.

  1. Fluxo de caixa estressado: estimativa do montante de recursos que as instituições necessitariam dispor no horizonte de trinta dias, sob o cenário de estresse. As análises consideram o perfil dos depósitos, perspectivas de resgate antecipado, análise do estresse de mercado, fluxo contratado e demais ativos e obrigações.

i. Perfil dos depósitos: estima o valor necessário para cobrir a possibilidade de saque de clientes em depósitos, poupança, operações de box, títulos de emissão própria e operações compromissadas sem

TPF.

ii. Resgate antecipado: estimativa do valor necessário para cobrir a possibilidade de solicitação de resgate antecipado das posições passivas efetuadas com as três maiores contrapartes de mercado.

iii. Estresse de mercado – cenário de crise: estima o valor necessário para cobrir perdas decorrentes do impacto de oscilações de mercado (todos os fatores de risco considerados para cálculo de capital) nas posições de ativos líquidos ou naquelas que podem gerar saída de recursos da instituição. As perdas compreendem:

a. Chamadas adicionais de margem de garantias depositadas em câmaras.

b. Desembolsos em posições de mercados derivativos em virtude de pagamentos de ajustes ou liquidação de contratos vincendos no horizonte do cenário de estresse.

c. Perda de valor de ativos líquidos.

iv. Fluxo contratado: vencimentos e ajustes de posições em derivativos e posições ativas e passivas com agentes de mercado, com vencimento dentro do horizonte do cenário.

v. Demais passivos e obrigações: resgate de outras posições passivas e obrigações não monitoradas diariamente, compreendendo captações no exterior, outros passíveis exigíveis, linhas de crédito concedidas e não utilizadas, créditos concedidos a liberar, acordos de compra de créditos e outros

compromissos.
Fonte

Banco Central do Brasil – Depto. de Monitoramento do Sistema Financeiro e de Gestão da Informação
Unidade

Índice
Periodicidade

Mensal
Interrupções Não informado
Tempestividade Não informado

Integridade

Divulgação dos termos e condições sob as quais as estatísticas oficiais são preparadas, incluindo confidencialidade das respostas individuais
Não informado
Informação sobre revisão e comunicação antecipada de mudanças substanciais na metodologia
Não informado

Qualidade

Divulgação de documentação sobre a metodologia e as fontes usadas na preparação das estatísticas
Não informado
Divulgação de detalhes, conciliações com os dados relacionados e arcabouços estatísticos que possibilitem cruzamento de dados e assegurem razoabilidade às estatísticas.
Não informado
Notas

Não há séries temporais disponíveis além dos períodos já publicados.

Metodologia

Arcabouço analítico, conceitos, definições e classificações (incluindo referência a orientações aplicáveis)

Não informado

Abrangência dos dados (cobertura de e.g., unidades institucionais, transações e estoque, commodities, indústrias e áreas geográficas)

Não informado

Convenções contábeis (e.g. período de registro, métodos de avaliação)

Não informado

Natureza dos dados básicos (e.g., registros administrativos, pesquisas, levantamentos censitários, combinações destes)

Não informado

Práticas de compilação (e.g., esquemas de ponderação, métodos de imputação, técnicas de balanceamento/verificação)

Não informado

Outros aspectos (e.g., ajustamento sazonal, restrição na divulgação, ano-base, ano de referência, transformação de ano fiscal para ano civil)

Não informado

Formatos de Divulgação

Em papel

Campo Valor
Nota para a imprensa Não informado
Boletim semanal Não informado
Boletim mensal Não informado
Boletim trimestral Não informado
Outros Não informado

Em meio eletrônico

Campo Valor
Tabela ou banco de dados on line Não informado
Endereço na Internet Não informado
Disquete Não informado
CD ROM Não informado
Outros Não informado

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